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波动性指标系列

波动性指标(Volatility Indicator),目的是表现出价格的真实波动幅度,这一系列包含三个方法:

  • True Range(TR) 真实波动幅度
  • Average True Range(ATR) 真实波动幅度均值
  • Normalized Average True Range(NATR) 真实波动幅度标准均值

其中,TR(True Range)是这组指标的基础,它可以计算出价格在一天内的最大波动幅度。类似于 SMA(Simple Moving Average)计算的是一段时间内价格的平均值,ATR(Average True Range)计算的是一段时间内TR的平均值,行业标准是14天。

而NATR(Normalized Average True Range)是将波动性标准化,使之可以和其他股票的波动性进行比较。可以想象,价格$300股票的价格波动,如果不做标准化,波动性要远远高于价格只有$20的股票。

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布林带

布林带(Bollinger Bands,BBands)也称为布林通道,它是投资者常用的一种指标,由John Bollinger在80年代发明的技术分析工具,并在2011年注册为商标。应用上结合了移动平均线和标准方差的概念,其基本形态是由三条轨道线组成的带状通道(中线,上线和下线)。中线为股票的平均成本,上线和下线分别可视为股价的压力线和支撑线。[wiki]

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Technical Analysis Library Cookbook

TA-lib可以帮助程序员分析数据。正像官方网站介绍的那样:

TA-Lib is widely used by trading software developers requiring to perform technical analysis of financial market data.

  • Includes 200 indicators such as ADX, MACD, RSI, Stochastic, Bollinger Bands etc…
  • Candlestick pattern recognition
  • Open-source API for C/C++, Java, Perl, Python and 100% Managed .NET

但使用过程并不是那么愉快,主要原因是文档不够友善,同时缺少例子。所以决定抛砖引玉,把自己日常使用共享出来,以供参考。 这一系列文章每篇大致有以下几个部分组成:

  • 出处
  • 定义
  • 代码示例
  • 个人见解

为防本人“一本正经的胡说”,我将个人的见解与资料区分开,这样不会影响读者的判断。 在本系列结束之后,我也会分享一些指标组合运用的投资策略和测试结果。

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如果提到Shell,只联想到大海生蚝,请按 CTRL+W

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